上证50etf期权有哪50只股票

上证50指数最新权重股票组成，建议大家在上海证券交易所官网查看，进入上海证券交易所官网数据→上证系列指数→上证50指数

特别注意的是，每隔一段时间，上证50ETF期权的50只权重股都会调整，最新的需要自己在上海证券交易所官网查看。

此次调出的股票有：601328    交通银行   601658    邮储银行  601988    中国银行   601989    中国重工    603993    洛阳钼业  

 调入的股票有： 603986    兆易创新    603501    韦尔股份     603288    海天味业      600918    中泰证券      600570    恒生电子   

我们在交易50ETF期权时，不需要每个权重股都盯着，只需要紧盯上证50指数即可，或者只需要看权重最高的金融板块、消费和工业板块

文章来源于期权知识星球

上证50ETF期权的交易规则

1、合约编码：合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排，跟股票代码是一样的。

2、合约的理解：如果你购买了一张上证50ETF期权，就会给你一份期权合约，那么期权合约要如何理解呢大家可以看看这个例子：比如我们购买一份“50ETF沽4月2250”合约，我们可以看到“50ETF”是期权的标的;“沽”是指权利的分类，即看跌合约(同理，如果是“购”，即看涨合约);“1月”是指到期月份，即合约到期日是4月27日(每月第四周的周三，节假日顺延);“2250”是指期权的行权价。

3、合约类型：它的合约类型分为认购期权和认沽期权两种类型，也就是我们通常说的看涨期权和看跌期权。

4、合约单位：每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。单笔交易，每次至少一张，最多30张。

5、到期月份：当月、下月及随后两个季月，共4个月份。一般交易月份为本月跟次月。

6、行权价格：即按期权合约规定，期权权利方到期行权时买进或卖出合约表弟的交易价格。

7、权利金：期权买方想拥有权利，必须付出一定的费用给期权卖方，该费用即称之为权利金。权利金的大小主要受到期时间长短，执行价高低，市场价，以及波动率高低等因素所影响。

8、50ETF期权合约交易的手续费：由合作的期权经营机构(交易所指定的券商或期货公司或经营机构)定额收取,双边收取手续费。

在百度上也能查询到相关的资料：

查看50etf期权实时价格只需要输入其代码：510050 就可以查询到了，每个月份的每一个交易日所显示的报价都是不一样的。

图为今天实时的50etf期权T型报价图，可以通过交易软件去查询。

50ETF期权实时价格图我们需要分清认购期权与认沽期权：

认购期权：买方获得以约定时间、约定价格买入合约的权利;

认沽期权：买方获得以约定时间、约定价格卖出合约的权利。

在T型报价图中，行权价在中间，左侧为认购期权，右侧为认沽期权。

其次是要分辨实值期权、虚值期权、平值期权，这些代表着我们的收益：

平值期权就是期权的现价，在T型图框架的上方独成一排。

用执行价与现价相比，执行价最接近现价的合约就是平值合约;执行价高于现价的认沽期权合约、现价高于执行价的认购期权合约，就是实值合约。

反过来，执行价低于现价的认沽期权合约、现价低于执行价的认购期权合约，就是虚值合约。

8月以来，在A股市场震荡筑底的背景下，上证50期指主力合约价差却频繁翻红。8月20日，上证50期指主力合约继交割后首日出现升水，昨日盘中也曾一度维持升水态势。

　业内人士告诉记者，期指升贴水反映市场预期，上证50期指在三大期指中预期较强，且上证50成分股支撑力较强。另外，50ETF期权和上证50期指的对冲策略也可能成为50期指主力合约基差频现升水的原因之一。

　上证50成分股相对抗跌

　自IH1807交割后，7月27日，IH1808合约就出现升水并持续3日，此后的8月6日、8月7日、8月14日均出现升水。整个8月，IH主力合约IH1808基差均位于平水线上下波动。8月20日，上证50主力合约(IH1809)继交割后首日升水187点。昨日开盘及盘中也一度保持升水态势，截至昨日收盘，IH主力合约贴水378点。

　中信期货研究咨询部副总经理刘宾认为，期指升贴水一定程度上可以反映市场情绪，但未必与指数方向具有完全正相关关系。上证50期指出现升水或平水状况，表明投资者对大蓝筹相对乐观的预期。

　弘业期货金融研究院表示，上证50成分股涉及预期较强的金融基建相关板块较多，近期在3个股指期货品种中相对抗跌，一旦市场企稳，更容易出现升水的情况。目前市场紧张情绪有所缓解，并且在内外部存在较多风险因素的背景下，市场韧性明显有所提升。

　50ETF期权套利交易助推升水

　上证50期指近期屡现升水可能还受到一些套利策略的影响，刘宾进一步表示，50ETF期权交易也对期指市场存在一定影响。近期50ETF期权的交易量很大，且各类交易策略丰富，而50ETF期权和上证50期指存在对应关系，标的都是上证50成分股，可能存在使用期指多头与期权空头形成套利的策略。

　据悉，上证50期指与50ETF期权的跨市场套利是存在的，最简单的操作即是在期指市场买多上证50期指合约，对应在期权市场买入看跌50ETF期权或者卖出看涨50ETF期权。期权的波动率越大，风险相对越大，套利的机会就越多。机构人士透露，有越来越多的私募基金开展50ETF期权套利策略的研究及发行相关产品。

　对于此类跨市场套利的前景，沪上某期货公司研究所所长认为，50ETF期权和上证50期指的套利模式属于成熟市场的底层交易模式，是市场的稳定剂。且此类交易模式有利于加深期权和期货两个市场之间的有效联动，推动两个品种价格的偏离回归，促进市场的健康发展。

　展望后市，弘业期货金融研究院表示，目前市场已经接近底部区域，虽然短期还有震荡风险，但后市出现持续性回落的可能较小，出现更有力度回升行情的可能性在增加。