上证180指数、上证50指数等以成份股的调整股本数为权数进行加权计算,计算公式为:
报告期指数=(报告期样本股的调整市值/基期)×1000其中,调整市值=Σ(股价×调整股本数)。
上证180金融股指数、上证180基建指数等采用派式加权综合价格指数方法计算,公式如下:
报告期指数=(报告期样本股的调整市值/基期)×1000其中,调整市值= Σ(股价×调整股本数×权重上限因子),权重上限因子介于0和1之间,以使样本股权重不超过15%(对上证180风格指数系列,样本股权重上限为10%)。
调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。根据国际惯例和专家委员会意见,上证成份指数的分级靠档方法如下表所示。
比如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40]内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。
流通比例(%) ≤10 (10,20] (20,30] (30,40] (40,50] (50,60] (60,70] (70,80] >80加权比例(%) 流通比例 20,30,40,50,60,70,80,100。
扩展资料
计算方法
计算股票指数,要考虑三个因素:
一是抽样,即在众多股票中抽取少数具有代表性的成份股;
二是加权,按单价或总值加权平均,或不加权平均;
三是计算程序,计算算术平均数、几何平均数,或兼顾价格与总值。
由于上市股票种类繁多,计算全部上市股票的价格平均数或指数的工作是艰巨而复杂的,因此人们常常从上市股票中选择若干种富有代表性的样本股票,并计算这些样本股票的价格平均数或指数。用以表示整个市场的股票价格总趋势及涨跌幅度。计算股价平均数或指数时经常考虑以下四点:
(1)样本股票必须具有典型性、普通性,为此,选择样本对应综合考虑其行业分布、市场影响力、股票等级、适当数量等因素。
(2)计算方法应具有高度的适应性,能对不断变化的股市行情作出相应的调整或修正,使股票指数或平均数有较好的敏感性。
(3) 要有科学的计算依据和手段。计算依据的口径必须统一,一般均以收盘价为计算依据,但随着计算频率的增加,有的以每小时价格甚至更短的时间价格计算。
(4)基期应有较好的均衡性和代表性。
-上海证券综合指数
上证指数、深证成指和沪深300都是中国股市的重要指数,它们有一些区别和联系。
区别:
1、成分股不同:上证指数是上海证券交易所的主要股票指数,成分股主要来自上海证券交易所的A股市场;深证成指是深圳证券交易所的主要股票指数,成分股主要来自深圳证券交易所的A股市场;沪深300是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同编制的指数,成分股来自两个交易所的A股市场。
2、权重计算方法不同:上证指数和深证成指的权重计算方法是按照市值加权计算的,即市值越大的股票在指数中的权重越高;而沪深300的权重计算方法是按照自由流通市值加权计算的,即自由流通市值越大的股票在指数中的权重越高。
联系:
1、都是衡量股市整体表现的指数:上证指数、深证成指和沪深300都是用来反映中国股市整体表现的指数,投资者可以通过这些指数了解股市的走势和整体表现。
2、都具有代表性:上证指数、深证成指和沪深300都是由一定数量的代表性股票组成的,这些股票代表了各自交易所的A股市场的整体情况。
3、都受到市场关注:上证指数、深证成指和沪深300都是中国股市的重要指数,其走势和变化对投资者和市场都具有重要意义,因此受到广泛的市场关注。
总结起来,上证指数、深证成指和沪深300在成分股和权重计算方法上有区别,但都是衡量股市整体表现的指数,具有代表性,并受到市场关注。
一个是富国上证综指ETF及其联接基金,一个是汇添富上证综指指数基金。
富国上证综指ETF及其联接基金:
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金是富国基金发行的一个指数型的基金理财产品。
投资目标:
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
上证综指指数基金:
上证指数型基金就是上证综指跟踪的指数中有哪些股票,它就主要买哪些股票。
扩展资料:
富国上证综指ETF及其联接基金:
投资范围:
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
上证指数基金:
上证指数型基金就是上证综指跟踪的指数中有哪些股票,它就主要买哪些股票。比如以上证综指指数为跟踪目标的指数型基金,就主要买上证综指指数的成分股;一个股票在上证综指指数中的比例有多大,在跟踪上证综指指数的指数型基金中比例也就大概有多大。
参考资料:
上证指数基金_
一个是富国上证综指ETF及其联接基金,一个是汇添富上证综指指数基金。
富国上证综指ETF及其联接基金:富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金是富国基金发行的一个指数型的基金理财产品。
汇添富上证综指指数基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)等,其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%
扩展资料:
上证指数基金的特点:
1、跟踪指数的知名度最高自从有了中国股票市场、有了上海证券交易所之后,就有了上证综合指数。上证综指毫无疑问是当前中国证券市场上知名度最高的指数。
2、覆盖范围最广与当前市场上已经存在的一些特色指数、行业指数相比,上证综指的可覆盖范围最广、最“均衡”,能够最为准确地反映出上海证券市场行情的总体情况,能够较好地折射出中国证券市场的主体发展状况。
参考资料:-上证指数基金
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