最常用的应该是各种统计分析/计量经济学软件 比较初级的,Excel可以进行一些简单的统计分析。
大学里比较常教授的软件有eviews, SPSS, STATA等。eviews操作比较简单,适合回归分析,本科计量经济学课程里学到的的协整检验、ARIMA,单位根,主成分分析,格兰杰因果关系等都可以处理,主要处理时间序列数据。SPSS是统计分析软件,可以用下拉菜单处理也可以自己编程,比eviews功能要更多。STATA也是统计分析软件(个人最喜欢STATA),界面简洁,命令简明易学,很适合处理面板数据,而且功能非常强大。 其他软件还有SAS,MATLAB等,不太了解,希望有了解的来介绍一下~ 另外具体的经济学分支可能还有一些专业软件,相对就要小众一些了。
本书从STATA软件与STATA的资源,数据管理,制图,概要统计及交互表,方差分析和其他比较方法,线性回归分析,回归诊断,拟合曲线,稳健回归,LOGISTlC回归,生存模型与事件计数模型,主成分、因子和聚类分析,时间序列分析,编程入门,等等,完整而精练地介绍了STATA软件或软件包的各项基本功能和在统计分析中的应用。全书以列举实例的方式编写,并穿插了上百幅,广泛引证各种相关资料中的数据,简明地介绍了常用的各种命令的分析运行情况,便于学习掌握。此外,在最后一章拓展性地介绍了常用的编程知识和技能,以便于能更加灵活地运用STATA软件做更多的统计分析。
本书突出了程序性、实用性、完整性,本书兼具教材和使用手册的特点,适宜作为致力于统计学研究和数据分析应用的专家和学者自学参考。
影响
(1)完全共线性下参数估计量不存在
(2)近似共线性下OLS估计量非有效
多重共线性使参数估计值的方差增大,1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF)如果方差膨胀因子值越大,说明共线性越强。相反 因为,容许度是方差膨胀因子的倒数,所以,容许度越小,共线性越强。可以这样记忆:容许度代表容许,也就是许可,如果,值越小,代表在数值上越不容许,就是越小,越不要。而共线性是一个负面指标,在分析中都是不希望它出现,将共线性和容许度联系在一起,容许度越小,越不要,实际情况越不好,共线性这个“坏蛋”越强。进一步,方差膨胀因子因为是容许度倒数,所以反过来。
总之就是找容易记忆的方法。
(3)参数估计量经济含义不合理
(4)变量的显著性检验失去意义,可能将重要的解释变量排除在模型之外
(5)模型的预测功能失效。变大的方差容易使区间预测的“区间”变大,使预测失去意义。
需要注意:即使出现较高程度的多重共线性,OLS估计量仍具有线性性等良好的统计性质。但是OLS法在统计推断上无法给出真正有用的信息。
判断方法
如图,是对德国人口老龄化情况的分析,其中y是老龄化情况,线性回归的x1、x2、x3分别为人均国内生产总值、出生率、每个医生平均负担人口数。
判断方法1:特征值,存在维度为3和4的值约等于0,说明存在比较严重的共线性。
判断方法2:条件索引列第3第4的值大于10,可以说明存在比较严重的共线性。
判断方法3:比例方差内存在接近1的数(099),可以说明存在较严重的共线性。
解决方法
(1)排除引起共线性的变量
找出引起多重共线性的解释变量,将它排除出去,以逐步回归法得到最广泛的应用。
(2)差分法
时间序列数据、线性模型:将原模型变换为差分模型。
(3)减小参数估计量的方差:岭回归法(Ridge Regression)。
(4)简单相关系数检验法
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